当雷达遇上数据：高德红外（002414）的量化决策蓝图
当雷达遇上数据，002414的每一次脉冲都在讲述机会与风险。
本文以可复制的量化模型和明确假设逐步拆解：操作方法、成交量研判、市场判断、收益计划与资金保障，并提出透明化监控流程。操作方法：采用双均线（MA20、MA60）+RSI（14）过滤。规则示例（演示假设价P0=27.50元）：当MA20>MA60且RSI介于40-70且当日成交量V>V20×1.5，买入；止损设为买入价下方6%，目标位分段设置为+15%与+35%。成交量分析：计算V20（过去20日平均量）、V5、当日量Vt，并用量能比L=Vt/V20；若L>2且价格突破阻力（前高），确认筹码切换；同时参考OBV与VWAP，OBV连续5日上升视为配合流入信号。市场研判：用CAPM估值匹配市场情绪，假设β=1.15、无风险利率Rf=3%、市场溢价5%，则期望收益≈Rf+β×MRP=8.75%。基本面用PE×EPS法：若假设EPS=1.20元，目标PE30，对应目标价36元（较P0上涨30.9%）。收益计划与分层退出：初始仓位不超过总资金的10%（见资金保障），首次目标+15%减仓50%，持仓达到+35%再减剩余50%。资金保障与风控：采用固定风险率法——单笔回撤风险不超过总资金的2%；位置规模S = (账户净值×2%)/(买入价×止损幅度)。若按账户100万元、止损6%，单笔仓位≈33,333股市值≈91,667元。透明化与信息监控：每周抓取三项KPI：换手率、机构持仓变化与公告影响因子，并设自动告警（换手率突增>日均3倍或机构持仓变动>5%触发）。分析过程：数据采集→指标计算→信号过滤→仓位分配→执行与复盘。结论：量化与风险管理并重，可将不确定性转化为可控的概率性收益；上述模型需以实时数据校准参数并严格执行止损与透明监控。
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4) 我更相信长期基本面，想看5年估值路径。